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【资讯】大豆周评国内外大豆同步走弱粉果小檗

发布时间:2020-11-04 13:28:41 阅读: 来源:车蜡厂家

大豆周评:国内外大豆同步走弱

【前言】本周全球股市动荡不安,沪深股市出现了十年来最大的单日跌幅,而美国纳斯达克股市也出现了自2001年911事件以来的最大单周下跌,欧洲及亚洲各国股市也未能幸免,相续出现明显跌幅。伴随着全球金融市场的震荡,国内外大豆市场出现了同步走弱的行情。   一、芝加哥期货交易所大豆期货本周大幅下跌。   美国大豆期货价格全周出现明显下跌,五个交易日内有三个交易日走低,周五收盘价已接近一个月来的低位。   美国芝加哥期货交易所5月大豆期货全周价格行情变化表   日期开盘价最高价最低价收盘价涨跌   03/02/07759-0763-0750-4753-4-8-4   03/01/07773-4774-0755-0762-0-25-4   02/28/07783-0788-4777-4787-4+8-6   02/27/07785-0790-0773-0778-6-15-6   02/26/07804-4806-0793-4794-4+0-4   (注:-后面表示八分之几,如756-4表现7564/8,也即7561/2)   美国芝加哥期货交易所5月玉米期货全周价格行情变化表   日期开盘价最高价最低价收盘价涨跌   03/02/07420-0429-4418-4421-0-7-0   03/01/07428-0429-0417-0428-0-7-4   02/28/07428-2436-2424-4435-4+11-2   02/27/07430-0432-0420-0424-2-14-2   02/26/07449-0449-0438-0438-4-4-0   (注:-后面表示八分之几,如421-0表现4210/8,也即421)   美国芝加哥期货交易所5月小麦期货全周价格行情变化表   日期开盘价最高价最低价收盘价涨跌   03/02/07475-0483-4473-0473-6-5-2   03/01/07478-0485-0469-0479-0-9-0   02/28/07484-4489-0478-4488-0+4-4   02/27/07492-4492-4468-0483-4-12-4   02/26/07507-0509-0495-4496-0-2-4   (注:-后面表示八分之几,如473-6表现4736/8,也即4733/4) 从上述三个品种的全周价格变化可以看出,美国芝加哥期货交易所的大豆、玉米、小麦全周都为走弱的格局,特别是在本周二美国道指出现416点大跌的当天,三大农产品是出现了全线大幅下挫的行情。不排除股票市场上出现抛售局面也对参与商品期货的机构投资者产生了较为明显的影响。本周,美国纳斯达克指数周跌幅达5.9%,标普500跌幅也达到4.4%。纳指的单周跌幅创下了自2001年9月21日以来的最大周跌幅。当时是911事件后第一交易周,纳指一度也出现了大幅下跌。。  芝加哥期货交易所大豆期货自2003年6月以来的走势图(周图)  芝加哥期货交易所玉米期货自2006年6月以来的走势图(日图)  芝加哥期货交易所小麦期货自2003年6月以来的走势图(周图) 二、国内大连商品交易所本周大豆、豆粕均出现了下跌行情。  大连大豆及豆粕本周均出现了下跌行情,国际大豆价格走弱对国内带来一定的影响。  大连商品交易所豆类相关合约全周交易一览表  合约 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 周结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化  豆一705 3,080 3,110 2,991 3,019 3,012 20 88,272 165,124 -4,330  豆一709 3,250 3,300 3,180 3,207 3,199 21 897,628 335,500 25,564  豆粕705 2,633 2,660 2,558 2,577 2,571 19 55,156 74,814 -10,914  豆粕709 2,728 2,788 2,672 2,695 2,686 23 1,460,324 239,984 52,296  豆油705 6,552 6,618 6,444 6,468 6,468 -22 73,774 33,434 -8,106  玉米705 1,630 1,641 1,590 1,600 1,598 -22 369,828 599,660 -93,064  玉米709 1,722 1,744 1,692 1,705 1,701 5 2,366,004 866,188 141,228  (资料来源:大连商品交易所 注:表中的涨跌指的是周收盘价与上周结算价的差)  由于春节长假期的影响,上表中涨跌是指的本周五收盘价与春节前最后一个交易日结算价之差,从表面数据来看,大豆周涨跌还是上涨的,但其实全周是高开后连续走低的行情,在此提醒大家多多留意。以主力合约黄大豆一号的709合约为例,周一开于3250,当日冲高3300点后就走弱,其后几个交易日震荡下行,周五收于3199,全周是呈现下跌的局面。  三、本周CFTC公布持仓报告显示,在CBOT大豆总持仓量出现明显下降的同时,基金净多单和商业机构净空单都有所增加, 从CFTC本周公布的期货期权持仓报告来看,截止到周二(2月27日)基金净多部位增加近3千手,为9.62万手。商业机构的净空部位也增加2千余手,为7.69万手。不过,芝加哥期货交易所(CBOT)的大豆期货与期权的总持仓量出现了明显下降,从66万余手降至62.26万手,有资金流出大豆市场的迹象。  CBOT大豆期货期权持仓  截止日期 总持仓 基金多单 基金空单 基金净多 套利量 商业多单 商业空单 商业净多  07-02-27 622588 131294 35061 96233 170839 237070 314057 -76987  07-02-20 660578 127364 34012 93352 196210 247701 322457 -74756  07-02-13 628858 125650 31845 93805 181428 234080 306039 -71959  07-02-06 607699 125607 28820 96787 166820 230796 305784 -74988  07-01-30 571574 114209 30349 83860 156244 223667 285873 -62206  07-01-23 570881 113535 35292 78243 157201 223441 279335 -55894  07-01-16 541420 100953 38689 62264 145810 220912 260985 -40073  07-01-09 498726 90737 35831 54906 132372 214540 243179 -28639  07-01-03 497953 92640 33061 59579 130550 213444 248855 -35411  06-12-26 496168 82401 35800 46601 127884 225780 246155 -20375  06-12-19 546420 81344 36137 45207 157226 243366 259652 -16286  06-12-12 550854 87327 36139 51188 164762 230923 253810 -22887  06-12-05 538390 79438 34381 45057 149486 239444 255059 -15615  06-11-28 529498 84555 36559 47996 146498 232645 250659 -18014  06-11-21 504744 78008 40431 37577 130002 236344 240191 -3847  06-11-14 501704 81981 36690 45291 123509 229814 243539 -13725  06-11-07 488685 75803 33424 42379 125270 220823 237321 -16490  06-10-31 456696 68056 35703 32353 109027 218544 221399 -2855  06-10-24 495308 69814 42974 26840 130047 228076 227775 301  06-10-17 506020 62600 60149 2451 137575 234827 212096 22731  06-10-10 472253 53995 79237 -25242 109710 238777 185890 52887  06-10-03 470218 51914 100651 -48737 115131 240659 157450 83209  06-09-26 450924 50986 101002 -50016 106879 231393 147920 83473  06-09-19 446428 55326 104804 -49478 106879 223839 141236 82603  06-09-12 442040 57193 107157 -49964 101844 222701 138644 84057  06-09-05 435205 57453 102677 -45224 103578 214176 135508 78668  06-08-29 433571 55039 100286 -45247 104630 212855 136208 76647  06-08-22 443178 55501 101640 -46139 109413 216212 141440 74772  06-08-15 426421 55711 104603 -48892 100534 209735 131824 77911  06-08-08 418437 59726 104927 -45201 93838 201157 129455 71702  06-08-01 414997 60358 95480 -35122 91909 200818 137959 62859  06-07-25 398164 58223 72974 -14751 87826 190340 147179 43161  下图是CBOT大豆期货期权持仓的相关图表  表中上方的K线图表现的是美国芝加哥期货交易所大豆期货价格自2005年3月以来的走势图(周图),其中绿色K线表示上涨,红色K线表示下跌。下方图显示的是基金持仓、商业持仓的变化情况,其中绿色线表现基金净持仓部位变化情况,蓝色线表现商业机构净持仓部位变化情况。从上图可以看出,在最近几个月以来,伴随着芝加哥期货交易所大豆价格走高,基金的净多单创下了历史新高的同时,商业机构的净空部位也在稳定增加,双方分歧进一步加大。CFTC指数类交易者补充持仓报告(大豆期货与期权)  截止日期 总持仓 基金多单 基金空单 基金净多 套利量 商业多单 商业空单 商业净多 指数类多单 指数类空单 指数类净多  07-02-27 628858 113721 31845 81876 181395 107262 302830 -195568 138780 3242 135538  07-02-20 628858 113721 31845 81876 181395 107262 302830 -195568 138780 3242 135538  07-02-13 628858 113721 31845 81876 181395 107262 302830 -195568 138780 3242 135538  07-02-06 607699 113721 28820 84901 166753 103158 302103 -198945 139590 3748 135842  07-01-30 571574 101786 30349 71437 156177 98327 281995 -183668 137831 3945 133886  07-01-23 570881 101525 35292 66233 157134 98201 276132 -177931 134705 3471 134047  07-01-16 541420 88662 38689 49973 145810 98499 257514 -159015 134705 3471 131234  07-01-09 498726 78397 35831 42566 132372 94486 240978 -146492 132394 2201 130193  从这几周的数据对比来看,指数类投资者净持单仍变化不大,主要还是基金净头寸与商业机构净头寸变化较为频繁。  四、本周海运费价格呈现出震荡趋弱。  本周国际干散货市场呈井喷式爆发行情,三大船型市场全线飘红。在太平洋和大西洋地区,租家们将大量铁矿石船货交巴拿马型船承运,期租租船和即期租船成交量一路攀升,3月中旬和4月上旬的业务询盘不断涌现,大西洋地区早期船的运力供应出现紧缺局面,诸多利好因素推动本周巴拿马型船市场行情稳步上行。与此同时,由于印度宣布对铁矿石出口加征6.66美元/吨的出口税,导致租家们本周加快从印度铁矿石进口力度,以及澳洲煤炭出口港船舶压港严重使太平洋地区的即期运力逐步偏紧,更对本周行情上升起到推波助澜作用。  波罗的海干散货运费自2002年7月以来变化走势图  (海岬型/巴拿马型/轻便型/超轻便极限型船)4 TC AVERAGE Values

五、策略。  本周,国际股票市场上均出现了明显下挫,商品市场、外汇市场的变动也有所加剧,有关日元走强引发套息交易盘平仓的传言也开始出现,后期要高度重视风险管理,谨慎决择,始终将安全边际放在重要的考量地位。(作者: 南都期货 张毅)

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